Counter Trend Trading Strategies

ORBP Estratégia de Negociação da Contra-Tendência (Filtro 038 Saída) I. Estratégia de Negociação Desenvolvedor: Toby Crabel (ORBP: Abertura da Escala). Fonte: Crabel, T. (1990). Day Trading com padrões de preços de curto prazo e intervalo de abertura Breakout. Greenville: Traders Press, Inc. Conceito: Expansão da volatilidade com um viés de contra-tendência. Objetivo de Pesquisa: Verificação de desempenho do filtro de contra-tendência e saída de tempo. Especificação: Tabela 1. Resultados: Figura 1-2. Configuração comercial: N / A. Entrada comercial: ORBP Counter-Trend: Um comércio é tomado em uma quantidade predeterminada acima / abaixo do aberto. A quantidade predeterminada é chamada de estiramento. Long Trades: Em um modo de baixa (definido pelo Filter Tabela 1), um stop de compra é colocado em Open Stretch. Operações Curtas: Em um modo de alta, uma parada de venda é colocada no Open Stretch. Trade Exit: Tabela 1. Carteira: 42 mercados de futuros de quatro grandes setores de mercado (commodities, moedas, taxas de juros e índices de ações). Dados: 32 anos desde 1980. Plataforma de Teste: MATLAB. II. Teste de Sensibilidade Todos os gráficos 3-D são seguidos por gráficos de contorno 2-D para o Fator de Lucro, Índice de Sharpe, Índice de Desempenho de Úlcera, CAGR, Drawdown Máximo, Vitória / Média Razão de Perdas. A imagem final mostra a sensibilidade da curva de equidade. Variáveis ​​Testadas: TrendIndex amp TimeIndex (Definições: Tabela 1): Figura 1 Desempenho da Carteira (Entradas: Tabela 1 Comission amp Slippage: 0). TrendIndex 2, 80, Passo 2 ORBP Counter-Trend: Uma negociação é tomada em uma quantidade predeterminada acima / abaixo do aberto. A quantidade predeterminada chama-se alongamento (definido acima). Long Trades: Em um modo de baixa (definido pelo Filtro), um stop de compra é colocado em Open Stretch. Operações Curtas: Em um modo de alta, uma parada de venda é colocada no Open Stretch. Tempo de saída: n dia ao fechar, n TimeIndex. Parar Perda Saída: ATR (ATRLength) é a média True Range durante um período de ATRLength. ATRStop é um múltiplo de ATR (ATRLength). Long Trades: Um stop de venda é colocado na entrada ATR (ATRLength) ATRStop. Curtas: Uma parada de compra é colocada na entrada ATR (ATRLength) ATRStop. TimeIndex 1, 40, Step 1 ATRLength 20 ATRStop 6 TrendIndex 2, 80, Step 2 TimeIndex 1, 40, Etapa 1Counter Tendência Estratégia de negociação Você pode ter ouvido o traders8217 expressão 8216Let a tendência ser seu friend8217, o que significa que você deve, em geral , O comércio com a tendência. Portanto, parece contraditório falar sobre estratégias de negociação de tendências contrárias. Ainda assim, torna-se um pouco mais fácil de entender quando você chamá-los por um nome mais comum, estratégias de inversão de tendência. Estratégias de negociação de tendência de contra são estratégias que procuram uma tendência que vai reverter e buscam lucrar negociando no início do padrão de reversão. Alguns comerciantes considerá-los como mais arriscada do que a negociação de tendências, mas seu risco é atenuado pela determinação de sinais ou sinais que você vai usar para detectar que a tendência está mudando. Certamente, se você pode estar cedo em apostar corretamente em uma inversão de tendência, você está para maximizar o seu ganho. Como em todas as negociações, você deve ter um plano ou estratégia clara antes de começar, quantificando os eventos ou valores que acionarão suas posições de entrada e saída. A saída é particularmente pertinente com estratégias de inversão de tendência, como você está apostando que uma tendência vai descontinuar e virar. Você precisa fechar sua posição rapidamente, a fim de minimizar suas perdas, se a tendência, em vez mantém indo. Existem várias técnicas de análise e técnicas de gráficos que podem apontar para um instrumento financeiro que está prestes a inverter. No lado gráfico, você pode procurar castiçais de corpo mais curto, talvez um doji, mostrando que há indecisão no mercado e uma possibilidade de que o sentimento do comerciante está mudando. Mas quantificar um sinal para entrada no comércio é talvez melhor feito por análise técnica usando indicadores como o Moving Average Convergence / Divergence Oscillator (MACD), ou o Relative Strength Index (RSI). A maioria dos indicadores técnicos é útil para determinar condições de sobrecompra e sobrevenda, embora o fato de que o indicador vá ao extremo não significa que a tendência está necessariamente terminando imediatamente. No entanto, dependendo do indicador, quando o valor volta do extremo e cruza um certo limiar pode ser tomado como uma indicação de uma mudança de tendência. Por exemplo, o RSI geralmente indica sobrecompra quando o valor está acima de 70, e sobrevendido se abaixo de 30. Na prática, o indicador pode mover-se acima ou abaixo destes níveis, enquanto uma tendência continua fortemente. Mas se você ver uma divergência na direção entre o preço eo indicador, é geralmente um sinal de que algo está prestes a acontecer. Outros comerciantes esperarão até que o indicador cruza a linha média antes de agir. Como alternativa, alguns indicadores como o MACD também têm uma linha de sinal, que quando atravessa a linha MACD dá um ponto claro no qual a tomar a ação comercial. Seja qual for o sistema que você queira tentar, você deve testá-lo primeiro no instrumento financeiro que deseja negociar e ver o que funciona melhor. Como mencionado, com estratégias de contra tendência você precisa ter cuidado extra para se proteger contra a possibilidade de que você pulou a arma e abriu um comércio quando o mercado estava meramente fingindo uma mudança de direção. Isso é obrigado a acontecer de vez em quando, não importa como você trabalha para aperfeiçoar sua estratégia há sempre imprevisibilidade nos mercados que não podem ser contabilizados. Portanto, antes de você tirar a sua aposta e bem antes de se tornar emocionalmente ligado a ela (que pode nublar o seu julgamento), você precisa definir um limite para quão longe você vai deixar o mercado ir contra você antes de decidir a propagação não é aposta trabalhando. Isso é essencial em qualquer caso, como você precisa calcular a posição em que você sair de um comércio perdedor para que você possa calcular o tamanho da aposta spread. Se você pode identificar um nível histórico em que o mercado tenha invertido antes, um nível de suporte ou resistência, então você pode definir seu ponto de saída apenas fora dela. Tenha em mente que, nesse contexto, tanto o nível de suporte como o nível de resistência são igualmente válidos e utilizáveis, independentemente da direção da tendência atual. Usá-los para ajudá-lo a planejar o comércio. Finalmente, a saída que você está esperando, uma saída vencedora. Se a tendência inverte como você antecipou, pode haver ou não uma base para definir um nível de destino. Você pode salvaguardar seus ganhos usando uma estratégia de saída de fuga, na ausência de qualquer outra indicação de quando o movimento de tendência de contador pode estar falhando. Counter estratégias de negociação de tendência pode ser muito rentável, como você começa a lucrar antes da tendência comerciantes entrar no mercado. Mas você tem que assistir com cuidado, particularmente no início, para se certificar de que sua aposta funciona. Esta entrada é arquivada sob estratégias. Você pode acompanhar quaisquer respostas a esta entrada através do feed RSS 2.0. Você pode deixar uma resposta. Ou trackback a partir do seu próprio site. A Counter Trend Indicator: Lucro da tendência Followers8217 Fraqueza Um bom indicador é baseado em lógica de som. Ele deve tentar quantificar ou visualizar um conceito que faz sentido e é facilmente explicável. Principalmente eu uso indicadores muito simples. O mais básico dos indicadores pode ser muito útil se usado corretamente. O indicador I8217m aproximadamente para descrever aqui é completamente simples no conceito mas requer algumas etapas mais do que uma média movente. Se você estiver familiarizado com os conceitos básicos da tendência seguintes modelos, este indicador deve fazer sentido para você. A situação das seguidoras de tendências A tartaruga não é divertida. A maioria das tendências após as posições acabam perdendo dinheiro. Isso não é novidade para quem estudou este campo. O dinheiro está na cauda gorda, os negócios run-away do sucesso que compo para muitas posições perdedoras pequenas. Perder a maior parte do tempo é simplesmente o custo de fazer negócios como seguidor de tendências. Mas, e se você pudesse explorar este fenômeno Pense sobre como funciona uma tendência clássica do modelo seguinte. Tente encontrar fraquezas para explorar. Procure os pontos que causam dor para os seguidores da tendência. That8217s onde you8217ll encontrar alguma oportunidade. Espere, o que Isn8217t este site sobre a tendência seguinte Por que estamos falando sobre a tendência seguinte kryptonite It8217s muito perigoso para bloquear-se a uma abordagem. Se você começar a ficar religioso sobre metodologia de negociação, você não conseguirá nenhum lugar. Ficando preso nas trincheiras como Apple vs Windows ou technicals vs fundamentos não é apenas não profissional, it8217s outright mudo. A maioria das abordagens têm elementos válidos e você pode construir estratégias rentáveis ​​de negociação a partir de muitos pontos de partida, então por que limitar-se a uma abordagem ainda existem seguidores tendência pura ao redor, mas eles estão se tornando uma espécie em extinção. Claro, a maioria dos retornos na indústria de 300 bilhões de dólares CTA vem da tendência seguinte. It8217s ainda a estratégia dominante nesta parte do negócio de fundo de hedge. No entanto, a maioria dos fundos do CTA incorpora múltiplas estratégias sistemáticas, sempre procurando novos alfa e modelos com baixa correlação com o portfólio existente. Assim quando os seguidores da tendência sofrem em retiradas da tendência afiada naturalmente. Se isso acontece logo após a fuga ou mais tarde na tendência, esses pullbacks que causam o problema. Em particular, quando há um pullback suficientemente longe para desencadear um stop loss e, em seguida, volta para a direção da tendência. Isso acontece o tempo todo e é altamente frustrante. Mas e se pudéssemos quantificar e medir a tendência após a dor Talvez possamos encontrar uma maneira de entrar nos comércios, assim como muitos seguidores de tendências são forçados a sair Talvez as saídas de grandes fundos CTA fará com que os preços a ser pressionado ainda mais, tornando-se provável para o preço Para rebote após Enter the Clunow Plunger Cuidado com os mergulhos A maioria dos modelos de tendência seguinte são muito semelhantes. O código-fonte eo conjunto de regras podem parecer diferentes, mas todos eles tendem a comprar e vender ao mesmo tempo. Aqueles de vocês que compraram meu livro sabem como esse sistema pode parecer. Você reservar meu livro à direita. Oh venha, basta comprá-lo Let8217s começar com o modelo comercial apresentado no meu livro e fazer um indicador para medir o nível de dor. Recapitulação rápida: O modelo tinha um filtro de tendência usando EMA de 50/100 dias, entrou em extremos de 50 dias e parou em 3 unidades ATR contra a tendência. E esse é o resumo de uma frase de meu livro de 300 páginas. Desculpe pelo spoiler. A lógica de parada é a chave aqui. E se fizéssemos um indicador que medisse quantas unidades ATR somos do recente pico Yep, isso é exatamente o que o Clunow Plunger faz. Que tipo de nome é o The Clenow Plunger para um indicador Desembarace, it8217s meu indicador e I8217ll nome dele tudo o que eu quero Ok, here8217s a lógica básica do êmbolo. Os números de entrada podem, naturalmente, ser alterados como quiser. Verifique o filtro de tendência, usando um EMA 50/100. Verifique os últimos 20 dias preço extremo, na direção da tendência. Verifique preço atual. Calcular a diferença entre o preço atual ea tendência de 20 dias extremo. Normalize esta diferença dividindo-a por um ATR de 50 dias. Agora você tem um indicador interessante. Quando a leitura é em torno de 3, muitos seguidores de tendência de médio prazo estão saindo. Se você fizer algumas simulações, você também encontrará que este é um ponto de entrada muito bom. Sua realmente muito simples. Trocando o êmbolo de Clenow A maneira a mais óbvia de usar o êmbolo é para entradas. Não, eu não lhe darei regras completas de negociação. Pelo menos não neste post8230 Este indicador pode ser usado para entradas em ambos os modelos de tendência e tendência de contador, dependendo de como você deseja lidar com sua estratégia de saída. Veja como o indicador olha em alguns mercados diferentes: Observe nestes gráficos como o Pistão picos acima durante pullbacks, apenas como deve. Ele mede a extensão do pullback em uma base normalizada. Em essência, ele mediu a tendência após os níveis de dor. Isso pode ser negociado em algumas maneiras diferentes, é claro. Ter um bom ponto de entrada é apenas parte de fazer um modelo de negociação completa. Eu poderia ter mencionado antes que eu agora publicar um boletim analítico de futuros semanais. Uma ou duas vezes. Além de cobrir uma vasta gama de mercados de futuros de ativos cruzados toda semana, eu também faço uma edição especial uma vez por mês. No próximo mês, I8217ll escrever sobre como usar este indicador para criar um modelo de negociação de alto desempenho, completo com todas as regras, é claro. Se você ainda não está na lista de discussão, você pode se inscrever para uma versão de avaliação gratuita e receber este número especial. Olá Dear Mr. Clenow Estou interessado em mercados Fx e tentar alguns sistemas que eu acho útil. Eu encontrei a fórmula de Amibroker de seu indicador de Plunger de Clenow. Eu crio a fórmula básica de Metastock mas não há nenhuma mudança da cor. Poderia por favor me ajudar onde posso encontrar a fórmula Metastock deste indicador com alterações de cor Obrigado pelo seu interesse8230